商场对员工进行罚款是违法的。罚款为我国《行政处罚法》中所规定的行政处罚措施，仅有行政处罚权的行政机关可以实施。《行政处罚法》规定，行政机关依照法律、法规、规章的规定，可以在其法定权限内书面委托符合规定条件的组织实施行政处罚。行政机关不得委托其他组织或者个人实施行政处罚。

法律依据

《《中华人民共和国行政处罚法》》第二十条   行政机关依照法律、法规、规章的规定，可以在其法定权限内书面委托符合本法第二十一条规定条件的组织实施行政处罚。行政机关不得委托其他组织或者个人实施行政处罚。   委托书应当载明委托的具体事项、权限、期限等内容。委托行政机关和受委托组织应当将委托书向社会公布。   委托行政机关对受委托组织实施行政处罚的行为应当负责监督，并对该行为的后果承担法律责任。   受委托组织在委托范围内，以委托行政机关名义实施行政处罚；不得再委托其他组织或者个人实施行政处罚。